2018麻省理工学院寒假科研营：金融工程方向
2008年全球金融海啸第一次让很多人意识到了金融工程师，这个神秘行业的存在。从变幻莫测的衍生品交易，到迅雷不及掩耳的量化股票交易，财富在几个交易日，几分钟甚至几毫秒的时间里大量的被摧毁和创造。从今年各国的外汇大战，到油价的巨幅波动，金融大战该如何建立国际经济新秩序? 这背后，需要无数金融人和金融工程师智慧的博弈和结晶。
此项目专门为计划申请金融、金融工程、统计、精算、经济学的学生所设计，学生将跟随麻省理工学院的金融学博士生一同工作，实际进行金融建模，衍生品及大宗商品交易策略，高频交易策略，及宏观经济建模等工作。
师资背景
任职教师：MIT 工商管理硕士, Master of Finance助理讲师，美国麻省理工金融经济学博士生。
他于博士工作期间发表了多篇高质量的杂志论文,刊登在美国国家经济研究局杂志，并受邀在中国人民银行，上海证券交易所，深圳证券交易所，清华大学，北京大学，长江商学院演讲。他还与2014到2015年期间，供职与瑞银集团全球投行部首席财政官斯蒂芬罗斯奇先生的私人研究助理。
本科期间，他荣获更高荣耀毕业生。并与全美商学院的荣耀生一同受邀与美国著名股票大亨沃伦巴菲特在伯克希尔哈撒韦总部共进午餐。他还曾供职与华尔街投行德意志银行的量化交易科学部。
他现在的主要研究方向是资产定价，量化交易策略，主权基金，对冲基金，大学捐赠基金的资产配置和交易策略。
适合人群
计划申请金融、金融工程、统计、经济学等相关专业的优秀高中生、本科生及研究生。
参与流程
在科研营期间，讲师将引导学生，根据其研究兴趣进行三个方向的研究。
研究方向一：量化交易策略，追寻阿尔法。此方向将研究主动性的股票及外汇量化交易策略能否打败被动的指数交易策略。
研究方向二：资产配置和另类投资。作为资产管理者，当大量的经理人还在管理股票，债券，和房地产时，少数有远见的资产管理者已把目光投降另类投资产品。
研究方向三：资产定价理论与公司金融理论。教会学生熟练掌握CAPM, APT, Black-Scholes这些资产定价模型。
行程安排：
申请策略
项目收获
1、通过科学分析懂得到底是优秀的基金经理人能否战胜市场还是凭借运气随波逐流。经过量化设计，分析交易策略能否打败市场，成为华尔街的精英。
2、明确资产配置和另类投资，如私募股权，创业投资，衍生品交易，能挖掘出新兴交易品种，并设计高回报和低风险的投资组合。
3、通过对模型小的改动而推导出对金融市场有更多认知的新理论。
4、实习结束后，导师会根据学生表现出具推荐信。
申请策略end 留学案例常见问题
项目时间：2018年2月20日-3月3日
项目地点：波士顿·麻省理工学院
筛选方式：面试或笔试
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